Portfolio Theory and Risk Management - Maciej J. Capinski, Ekkehard Kopp
- Editura
- Cambridge University Press
- An apariție
- 2014
- ISBN
- 9780521177146
254,38 lei
Prețul include TVA.
Stoc epuizat
Anunță-mă când revine în stoc
- Verificare colet la livrare
- Retur în 14 zile
- Plată securizată
- Livrare la EasyBox
Plătești cu:
Despre carte
With its emphasis on examples, exercises and calculations, this book suits advanced undergraduates as well as postgraduates and practitioners. It provides a clear treatment of the scope and limitations of mean-variance portfolio theory and introduces popular modern risk measures. Proofs are given in detail, assuming only modest mathematical background, but with attention to clarity and rigour. The discussion of VaR and its more robust generalizations, such as AVaR, brings recent developments in risk measures within range of some undergraduate courses and includes a novel discussion of reducing VaR and AVaR by means of hedging techniques. A moderate pace, careful motivation and more than 70 exercises give students confidence in handling risk assessments in modern finance.
Detalii
- Autori
- Ekkehard Kopp, Maciej J. Capinski
- An apariție
- 2014
- Numar pagini
- 169
- ISBN
- 9780521177146
Recenzii
Recenzii
Acest produs nu are inca recenzii. Fii primul care adauga o recenzie.
Doar utilizatorii înregistrați pot scrie recenzii. Autentifică-te sau creează-ți un cont
Întrebări frecvente
- Cât costă livrarea?
- Transportul este gratuit la comenzile de peste 300 lei.
- Pot verifica coletul la livrare?
- Da, coletul se poate deschide la livrare.
- Pot returna cartea?
- Da, în termen de 14 zile de la primire.
Îți recomandăm și
Intrebari si raspunsuri
Lasa o intrebare si in cel mai scurt timp vei primi un raspuns
