Managementul riscului cu produse financiare derivate - Radu Lupu

      Scopul acestei lucrari este identificarea mijloacelor eficiente de management al riscului pe piata internationala. Intentionez o selectare a elementelor teoretice si practice relevante in fundamentarea deciziilor aferente unui management eficient al riscului si nu o prezentare exhaustiva a teoriei riscurilor sau a tehnicilor de acoperire.
      Actorul principal al acestui demers este modelul matematic. Obiectivul lucrarii este cuantificarea riscului si analiza implicatiilor deciziilor luate pe baza metodei de cuantificare folosita.
      Folosirea modelelor matematice la scara larga in economie este determinata de necesitatea unei utilizari eficiente a resurselor, in sensul folosirii mijloacelor tehnice avansate pentru rezolvarea automata a problemelor de luare a deciziei. Modelul matematic simplifica rezolvarea problemelor datorita faptului ca demonstratia nu trebuie facuta decat o singura data (programul informatic rezolva problemele de un anumit fel de fiecare data cand este apelat).
      Sustin punctul de vedere al lui Samuelson, conform caruia matematica este limbaj, mijloc de comunicare, dar, in acelasi timp, sunt adeptul pozitiei lui Roegen, care afirma ca intai identificam problema si apoi alegem metoda. Consider ca aceasta abordare este esentiala pentru utilizarea judicioasa a aparatului matematic in economie.
      Lucrarea se adreseaza persoanelor care sunt in cautarea unei aprofundari a tehnicilor de management al riscului, in special si a teoriei financiare, in general. Aspectele prezentate stau la baza modelarii financiare a evolutiei activelor financiare folosite cu precadere de echipele de „quanti” ai institutiilor financiare de pe pietele dezvoltate. Prezenta elementelor teoretice are ca scop intelegerea aparatului care sta la baza aplicatiilor practice si nu in mod necesar aplecarea catre abstract – finalitatea consta in folosirea acestor tehnici in practica. Autorul